Écart-type et Variance : quelle est la différence?

Écart-type et variance: un aperçu

L’écart-type (ou déviation standard) et la variance peuvent être des concepts mathématiques de base, mais ils jouent un rôle important dans l’ensemble du secteur financier, notamment dans les domaines de la comptabilité, de l’économie et de l’investissement. Dans le dernier cas, par exemple, une connaissance approfondie du calcul et de l’interprétation de ces deux mesures est cruciale pour la création d’une stratégie de négociation efficace .

L’écart-type et la variance sont tous deux déterminés en utilisant la moyenne du groupe de nombres en question. La moyenne est la moyenne d’un groupe de nombres et la variance mesure la mesure dans laquelle chaque nombre est différent de la moyenne. L’ampleur de la variance est corrélée à la taille de la plage globale de nombres, ce qui signifie que la variance est plus grande lorsque la plage de nombres est plus large dans le groupe et la variance est moindre lorsque la plage de nombres est plus étroite.

L’écart-type

L’écart-type est une statistique qui examine la distance par rapport à la moyenne d’un groupe de nombres en utilisant la racine carrée de la variance. Le calcul de la variance utilise des carrés car il pondère les valeurs aberrantes plus fortement que les données très proches de la moyenne. Ce calcul empêche également les différences supérieures à la moyenne d’annuler les différences inférieures, ce qui peut parfois entraîner une variance de zéro.

L’écart-type est calculé en tant que racine carrée de la variance en calculant la variation entre chaque point de données par rapport à la moyenne. Si les points sont plus éloignés de la moyenne, il y a un écart plus élevé dans la date; s’ils sont plus proches de la moyenne, l’écart est plus faible. Ainsi, plus le groupe de nombres est étendu, plus l’écart-type est élevé.

Pour calculer l’écart type , additionnez tous les points de données et divisez-les par le nombre de points de données, calculez la variance pour chaque point de données, puis recherchez la racine carrée de la variance.

Variance

La variance est la moyenne des différences au carré de la moyenne. Pour déterminer la variance, calculez d’abord la différence entre chaque point et la moyenne; puis, quadrillez et faites la moyenne des résultats.

Par exemple, si un groupe de nombres est compris entre 1 et 10, sa moyenne sera de 5,5. Si vous égalisez et faites la moyenne de la différence entre chaque nombre et la moyenne, le résultat est 82,5. Pour calculer la variance, soustrayez 82,5 à la moyenne, ce qui correspond à 5,5, puis divisez par N, ce qui correspond à la valeur des nombres (10 dans le cas présent) moins 1. Le résultat est une variance d’environ 9,17. L’écart-type est la racine carrée de la variance, et dans ce cas l’écart-type serait environ 3,03.

Cependant, en raison de cette quadrature, la variance ne correspond plus à la même unité de mesure que les données d’origine. Prendre la racine de la variance signifie que l’écart type est restauré dans l’unité de mesure d’origine et est donc beaucoup plus facile à mesurer.

Considérations particulières

Pour les traders et les analystes, ces deux concepts revêtent une importance capitale, car l’écart-type est utilisé pour mesurer la volatilité des titres et le marché, ce qui joue un rôle important dans la création d’une stratégie commerciale rentable.

L’écart-type est l’une des méthodes clés que les analystes, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers utilisent pour déterminer les risques . Lorsque le groupe de nombres est plus proche de la moyenne, l’investissement est moins risqué; lorsque le groupe de nombres est plus éloigné de la moyenne, l’investissement présente un risque plus grand pour un acheteur potentiel.

Les titres proches de leurs moyens sont considérés comme moins risqués, car ils sont plus susceptibles de continuer à se comporter comme tels. Les titres ayant une large fourchette de négociation qui ont tendance à augmenter ou à changer de direction sont plus risqués. En investissant, le risque en soi n’est pas une mauvaise chose, car plus la sécurité est risquée, plus le potentiel de paiement ainsi que de perte est élevé.

Retenons

  • L’écart-type examine l’étalement d’un groupe de nombres par rapport à la moyenne, en examinant la racine carrée de la variance.
  • La variance mesure le degré moyen selon lequel chaque point diffère de la moyenne – la moyenne de tous les points de données.
  • Les deux concepts sont utiles et significatifs pour les traders, qui les utilisent pour mesurer la volatilité des marchés.

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